用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况

用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况
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通达信公式教你看懂什么是贝塔系数

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本周四,上证50ETF延续弱势振荡走势,收盘于2.453,较前一日下跌0.53%,期权拍板显著回落。拍板量PCR由0.83下跌至0.8,商场用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况勤谨情绪有所缓和。端详请看下面这篇篇。

  什么是贝塔系数?贝塔系数有什么用处?

  系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。系数是一种评估证券系统性风险的工具,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。

  贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金是为了取得专家理财的服务,以取得优用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低

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投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。根据投资理论,全体市场本身的系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则系数大于1。反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则系数就小于1。系数越大之证券,通常是投机性较强的证券。以美国为例,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况通常以标准普尔五百企业指数(S P 500)代表股市,贝塔系数为1。一个共同基金的贝塔系数如果是1.10,表示其波动是股市的1.10 倍,亦即上涨时比市场表现优10%,而下跌时则更差10%;若贝他系数为0.5,则波动情况只及一半。= 0.5 为低风险股票,= l. 0 表示为平均风险股票,而= 2. 0 → 高风险股票,大多数股票的系数介于0.5到l.5间 。

  贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。

  如果 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。如果 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。如果 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% 。

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